花旗集团因在德国的算法交易违规被罚款1290万欧元

德国金融监管机构BaFin对花旗环球市场欧洲公司（Citigroup）进行了1297.5万欧元（约1382万美元）的罚款，原因是该公司违反了德国有关算法交易的证券交易法规定。

违规行为发生在2022年5月，当时花旗集团未能确保适当的风险控制措施，以保证其交易系统受到适当的交易阈值和限制。这家投资银行也没有阻止错误订单的传输，这可能引发或导致市场混乱。

虽然花旗集团已经把其算法交易的监测和管理工作外包给了位于伦敦的子公司花旗环球市场有限公司，但德国分公司仍负责交易系统的合规设计。在这个案例中，系统没有检测到一个伦敦交易员的人为输入错误，导致传输了错误的订单，引发了市场混乱。

BaFin在周四的公告中解释说，“像花旗环球市场欧洲公司这样从事算法交易的投资公司，必须设立一定的系统和风险控制。在算法交易中，计算机算法会自动设定订单参数。”

根据监管机构的说法，这对于减轻因系统过载给资本市场带来的风险至关重要。公司还必须防止错误订单的传输。

违反这些义务可能会导致BaFin的罚款高达500万欧元或总收入的10%。对花旗集团的罚款已具有法律效力。

有趣的是，这标志着花旗集团在欧洲因算法交易而再次被罚款。在5月份，英国金融行为管理局FCA由于一个系统错误无意间导致在欧洲交易所售出价值14亿美元的股票，对该银行进行了6160万英镑（约7824万美元）的罚款。

至于德国的BaFin，最近也对一家新兴网络银行N26处罚，该公司据说在2022年报告可疑活动时存在缺陷。

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